OBJETIVOS

Definir las características de un ETF así como sus ventajas frente a un fondo de inversión tradicional. También se estudiará el diseño de una estrategia de inversión adecuada según las perspectivas de los mercados financieros en cada momento aprovechando dos características diferenciales de los ETFs: el apalancamiento y las posiciones inversas.

CONTENIDOS

1. Introducción.
2. Ratios más comunes
 2.1. Ratio de Sharpe
 2.2. Alpha de Jensen
 2.3. Coeficiente de Correlación
 2.4. Volatilidad
 2.5. Tracking Error
 2.6. Máximo Drawdown
 2.7. Cantidad de periodos en negativo
 2.8. Ratio de costes netos
 2.9. Percentil en su categoría
 2.10. Ratio de Sortino
 2.11. Ratio de Treynor
 2.12. Ratio de Información
 2.13. Ratio Omega
3. Ratios Avanzados
 3.1. Ratio Value
 3.2. Sharpe Corregido
4. Rentabilidad Absoluta y Relativa
5. Concentración o Diversificación en la Cartera
6. Diferentes Estilos de Gestión
7. Como batir al mercado
8. La falsa gestión activa
9. Riesgo de divisa
10. Distribución o Acumulación
11. Fondos de Autor
12. ETF, Cuando lo gestores no aportan valor
13. Ejemplos
14. Consejos y Conclusiones