Análisis y gestión de carteras

OBJETIVOS

• Formar a futuros profesionales que puedan gestionar de forma eficaz las carteras y seleccionar los fondos de inversión, de manera estratégica y desarrollando una visión analítica del panorama económico.
  
• El plan formativo te permitirá conocer los conceptos básicos sobre la gestión y análisis de carteras, conocerás la tipología de fondos de inversión y aprenderás a realizar los análisis comparativos.
  
• Además, te familiarizarás con las aplicaciones informáticas para gestionar fondos y carteras.
  

 CONTENIDOS

1.- Elementos de Estadísticos de Medida.

- Media aritmética y esperanza matemática

- Varianza y desviación típica

- Covarianza y Correlación

- Regresión lineal por mínimos cuadrados

 2.- Rentabilidad y Riesgo

- Rentabilidad

- Riesgo. Concepto de volatilidad

 3.- Value Risk

 4.- Teoría de carteras

- Eficiencia de los mercados

- Selección de carteras.

- Contribución de Markowitz. Modelo de la Cartera Óptima.

- Modelo de mercado de Sharpe

- Beta de un título

- LCT Línea Característica del Título.

- Riesgo Sistemático y No Sistemático

- Modelo de equilibrio de los activos.

- CAPM Capital Asset Pricing Model

- CML Capital Market Line

- SML Security Market Line

 5.- Asignación de activos y políticas de inversión

- Gestión activa y pasiva de carteras

- Definición de la política de inversión

- Asignación de activos

 6.- Medición y atribución de resultados

- Medidas de rentabilidad (Simple, del inversor y del gestor)

- Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo (Ratio de Sharpe, ratio de Treynor, alfa de Jensen, tracking-error y radio de información)

- Comparación con un índice de referencia. Benchmark

- Aplicación al análisis y selección de fondos (Análisis y selección de fondos, selección, control y seguimiento)

- Atribución de resultados

- Normas de presentación de resultados. GIPS

* Cursos subvencionados al 100% prioritariamente para trabajadores en activo