OBJETIVOS

• Formar a futuros profesionales que puedan gestionar de forma eficaz las carteras y seleccionar los fondos de inversión, de manera estratégica y desarrollando una visión analítica del panorama económico. Para ello, el plan formativo te permitirá conocer los conceptos básicos sobre la gestión y análisis de carteras, conocerás la tipología de fondos de inversión y aprenderás a realizar los análisis comparativos. Además, te familiarizarás con las aplicaciones informáticas para gestionar fondos y carteras.

• Elementos de Estadística de Medida
• Media aritmética y esperanza matemática
• Varianza y desviación típica
•  Covarianza y correlación
• Regresión lineal por mínimos cuadrados
• Rentabilidad y Riesgo
• Rentabilidad
• Riesgo. Concepto de volatilidad
• Valor en Riesgo (Value at Risk – VaR)
• Teoría de Carteras
• Eficiencia de los mercados
• Selección de carteras
• Contribución de Markowitz. Modelo de la Cartera Óptima
• Modelo de mercado de Sharpe
• Beta de un título
• LCT – Línea Característica del Título
• Riesgo Sistemático y No Sistemático
• Modelo de equilibrio de los activos
• CAPM – Capital Asset Pricing Model
• CML – Capital Market Line
• SML – Security Market Line
• Asignación de Activos y Políticas de Inversión
• Gestión activa y pasiva de carteras
• Definición de la política de inversión
• Asignación de activos
• Medición y Atribución de Resultados
• Medidas de rentabilidad
• Simple
• Del inversor
• Del gestor
•  Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo
• Ratio de Sharpe
• Ratio de Treynor
• Alfa de Jensen
• Tracking-error
• Ratio de Información
• Comparación con un índice de referencia (Benchmark)
• Aplicación al análisis y selección de fondos
•  Análisis y selección de fondos
• Selección
• Control
• Seguimiento
• Atribución de resultados
•  Normas de presentación de resultados (GIPS)